تجارت الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی (که به آن تجارت خودکار، تجارت جعبه سیاه یا الگوریتم نیز می گویند) از یک برنامه کامپیوتری استفاده می کند که از یک الگوریتم (مجموعه ای از دستورالعمل های تعریف شده) برای اجرای یک معامله پیروی می کند.

در تئوری، معاملات الگوریتمی می تواند سودهایی را با سرعت و فرکانسی ایجاد کند که برای یک معامله گر انسانی غیرممکن است.

در این مقاله به معاملات الگوریتمی، نحوه ایجاد الگوریتم های فارکس و برخی از بهترین روش های معاملاتی فارکس خواهیم پرداخت.

الگوریتم ها چیست؟

الگوریتم مجموعه ای برنامه ریزی شده از دستورالعمل ها برای حل یک مسئله یا انجام یک کار است. هر دستگاه رایانه ای از الگوریتم هایی استفاده می کند که زمان انجام کارها را به صورت دستی کاهش می دهد. معاملات الگوریتمی از یک برنامه کامپیوتری برای خرید یا فروش اوراق بهادار با سرعتی که برای انسان امکان پذیر نیست استفاده می کند.

نحوه ایجاد الگوریتم فارکس

یکی از اولین گام ها در توسعه یک استراتژی الگوریتمی، بررسی برخی از ویژگی های اساسی است که هر استراتژی معاملاتی الگوریتمی باید داشته باشد. این استراتژی باید اساساً از دیدگاه بازار و اقتصادی صحیح باشد. علاوه بر این، مدل ریاضی مورد استفاده در توسعه استراتژی باید مبتنی بر روش های آماری قابل اعتماد باشد.

مرحله دوم این است که مشخص کنید ربات شما قصد دارد چه اطلاعاتی را بگیرد. برای داشتن یک استراتژی خودکار، ربات شما باید بتواند ناکارآمدی های قابل تشخیص و مداوم بازار را تشخیص دهد. استراتژی های معاملاتی الگوریتمی از مجموعه قوانین خاصی پیروی می کنند که از رفتار بازار سود می برند و وقوع یک بار ناکارآمدی بازار برای ایجاد یک استراتژی کافی نیست.

علاوه بر این، اگر علت ناکارآمدی بازار را نتوان شناسایی کرد، هیچ راهی برای دانستن اینکه آیا موفقیت یا شکست یک استراتژی ناشی از شانس است یا خیر وجود ندارد.

با در نظر گرفتن موارد فوق، چندین نوع استراتژی برای اطلاع رسانی طراحی ربات معاملاتی الگوریتمی شما وجود دارد. اینها شامل استراتژی هایی است که از مزایای زیر یا ترکیبی از آنها استفاده می کند:

فاکتورهای مهمی که باید در هنگام توسعه یک استراتژی در نظر گرفت، مشخصات ریسک شخصی، تعهد زمانی و سرمایه تجاری است. سپس می توانید شروع به شناسایی ناکارآمدی های بازار کنید. هنگامی که یک ناکارآمدی بازار را شناسایی کردید، می توانید شروع به کدگذاری یک ربات معامله گر کنید که برای ویژگی های شخصی شما مناسب است.

مزایای تجارت الگوریتمی

از مزایای معاملات الگوریتمی می توان به سرعت، دقت و کاهش هزینه ها اشاره کرد.

معاملات Algo می تواند چندین اندیکاتور را با سرعتی که هیچ انسانی قادر به انجام آن نیست اسکن و اجرا کند. از آنجا که معاملات را می توان با سرعت بیشتری تجزیه و تحلیل و اجرا کرد، گزینه های بیشتری با قیمت های بهتر در دسترس هستند.

یکی دیگر از مزایای معاملات الگوریتم دقت است. اگر رایانه به طور خودکار معامله ای را انجام دهد، می توانید از دام های ورود تصادفی به تجارت اشتباه مرتبط با معاملات انسانی جلوگیری کنید. با وارد کردن دستی یک معامله، ممکن است در مقایسه با الگوریتم رایانه ای که برای اطمینان از وارد کردن سفارش صحیح بررسی شده است، جفت ارز اشتباه یا با مبلغ اشتباه خریداری کنید.

مزیت بسیار بزرگ تجارت الگوریتمی، توانایی حذف احساسات انسانی از بازار است. این یک مزیت بزرگ است زیرا تجارت انسان تحت تأثیر احساساتی است که منجر به تصمیمات غیر منطقی می شود. دو احساسی که منجر به تصمیم‌های بد می‌شوند و بر معامله‌گران الگو تأثیر نمی‌گذارند، ترس و طمع هستند.

یکی دیگر از مزیت های معاملات الگوریتم امکان بک تست است. برای معامله گران دشوار است که بدانند کدام بخش از سیستم معاملاتی آنها کار می کند و کدام یک کار نمی کند زیرا نمی توانند سیستم خود را بر روی داده های گذشته اجرا کنند. اما معاملات الگو را می توان با استفاده از داده های تاریخی و بلادرنگ موجود آزمایش کرد تا ببیند آیا یک استراتژی معاملاتی قابل دوام است یا خیر.

یکی دیگر از مزایای معاملات خودکار کاهش هزینه های تراکنش است. با معاملات الگو، معامله گران مجبور نیستند زمان زیادی را برای نظارت بر بازارها صرف کنند، زیرا معاملات می توانند بدون نظارت مستمر انجام شوند. کاهش زمان هزینه های مبادله را به دلیل صرفه جویی در هزینه فرصت نظارت مداوم بر بازارها کاهش می دهد.

انواع معاملات الگوریتمی

چندین نوع الگوریتم معاملاتی به معامله گران کمک می کند تا تصمیم بگیرند که آیا بخرند یا بفروشند. انواع کلیدی الگوریتم ها بر اساس استراتژی هایی است که استفاده می کنند. استراتژی های معاملاتی رایج مورد استفاده در معاملات الگوریتمی شامل برخی از موارد زیر است:

استراتژی های پیروی از روند

متداول ترین استراتژی های معاملاتی الگوریتمی از روندهای میانگین متحرک، شکست کانال ها، حرکات سطح قیمت و شاخص های فنی مرتبط پیروی می کنند. اینها ساده ترین و ساده ترین استراتژی ها برای پیاده سازی از طریق معاملات الگوریتمی هستند. زیرا این استراتژی ها شامل پیش بینی یا پیش بینی قیمت نمی شود. معاملات بر اساس روندهای مورد نظر آغاز می شوند که به راحتی از طریق الگوریتم ها بدون وارد شدن به پیچیدگی های تحلیل پیش بینی اجرا می شوند. استفاده از میانگین متحرک 50 و 200 روزه یک استراتژی متداول برای دنبال کردن روند است.

داوری

آربیتراژ به دنبال استفاده از تفاوت قیمت بین یک دارایی در بازارهای مختلف است. Algos می‌تواند با تجزیه و تحلیل سریع داده‌ها و شناسایی تفاوت‌های قیمت‌گذاری، و سپس خرید یا فروش سریع آن دارایی‌ها برای استفاده از تفاوت قیمت، از این استراتژی استفاده کند.

بازگشت متوسط

الگوریتم‌های بازگشت میانگین، قیمت‌های کوتاه‌مدت را در مقابل قیمت متوسط ​​بلندمدت بررسی می‌کنند و اگر سهمی بسیار بالاتر از میانگین باشد، معامله‌گر می‌تواند آن را برای سود سریع بفروشد.

افکار نهایی

یکی از معایب عمده تجارت الگوریتمی این است که کاملاً به رایانه متکی است. بدون برق یا اینترنت، الگوریتم ها کار نمی کنند. خرابی رایانه همچنین می تواند در تجارت الگوریتمی اختلال ایجاد کند.

همچنین، در حالی که یک استراتژی مبتنی بر الگو ممکن است روی کاغذ یا در شبیه سازی ها عملکرد خوبی داشته باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که در معاملات واقعی کار کند. معامله گران می توانند الگویی ایجاد کنند که بی نقص به نظر برسد و در شرایط گذشته بازار کار کند، اما این الگو ممکن است در بازار فعلی شکست بخورد.

سلب مسئولیت:

این اطلاعات مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته نمی شود، بلکه یک ارتباط بازاریابی است. IronFX مسئولیتی در قبال داده ها یا اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص ثالث، ارجاع شده یا لینک شده، در این ارتباط ندارد.